华宝证券–期权日报:隐含波动率窄幅震荡【投资策略】

【研究报告内容摘要】 期权市场成交量和PCR值。6月11日当天,期权市场成交活跃。 交易热点研判。期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。 从成交结果来看,认购期权日内ATM波动率窄幅震荡,市场交易理性。 指数期货市场。日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力 合约的日内基差低幅震荡,最后分别收于-0.69%和-0.77%。 风险提示:市场有风险,投资须谨慎。

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