华泰期货–金融期货市场流动性日报:五年债大幅增仓,股指期货资金回流【股指期货】

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投资咨询业务资格: 证监许可【2011】1289号 研究院 量化组 研究员 罗剑  0755-23887993  luojian@htfc.com 从业资格号:F3029622 投资咨询号:Z0012563 陈辰  0755-23887993  chenchen@htfc.com 从业资格号:F3024056 投资咨询号:Z0014257 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-06-19 五年债大幅增仓,股指期货资金回流 股指期货流动性情况: 2020年6月18日,沪深300期货(IF)成交1470.85 亿元,较上一交易日增加 30.70%;持仓金额1861.66 亿元,较上一交易日增加8.10%;成交持仓比为 0.79 。中证500期货(IC)成交1486.81 亿元,较上一交易日增加16.34%;持仓 金额2116.85 亿元,较上一交易日增加1.35%;成交持仓比为0.70 。上证50(IH) 成交392.48 亿元,较上一交易日增加36.39%;持仓金额532.36 亿元,较上 一交易日增加6.63%;成交持仓比为0.74 。 国债期货流动性情况: 2020年6月18日,2年期债(TS)成交175.80 亿元,较上一交易日增加29.24%; 持仓金额383.09 亿元,较上一交易日增加0.57%;成交持仓比为0.46 。5年 期债(TF)成交434.74 亿元,较上一交易日增加84.04%;持仓金额509.23 亿 元,较上一交易日增加5.59%;成交持仓比为0.85 。10年期债(T)成交757.14 亿元,较上一交易日增加19.81%;持仓金额845.32 亿元,较上一交易日增加 0.93%;成交持仓比为0.90 。 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-06-19 2 / 10 图1: 股指期货成交金额变化 单位:亿元 图2: 股指期货持仓金额变化 单位:亿元 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 图3: 国债期货成交金额变化 单位:亿元 图4: 国债期货持仓金额变化 单位:亿元 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 IFICIH 1日成交金额变化5日成交金额变化10日成交金额变化 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 IFICIH 1日持仓金额变化5日持仓金额变化10日持仓金额变化 -100 -50 0 50 100 150 200 250 TSTFT 1日成交金额变化5日成交金额变化10日成交金额变化 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 TSTFT 1日持仓金额变化5日持仓金额变化10日持仓金额变化 oXPBbYmWqUrRqR8OaO8OtRoOpNqQfQoOtNiNqRvM7NmMuNNZmOnMuOrNtQ 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-06-19 3 / 10 图5: 股指期货成交金额 单位:亿元 图6: 股指期货持仓金额 单位:亿元 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 图7: 国债期货成交金额 单位:亿元 图8: 国债期货持仓金额 单位:亿元 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2019-06-212019-10-212020-02-21 IF成交金额IC成交金额IH成交金额 0 500 1000 1500 2000 2500 2019-06-212019-10-212020-02-21 IF持仓金额IC持仓金额IH持仓金额 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2019-06-212019-10-212020-02-21 TF成交金额T成交金额TS成交金额(右轴) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 200 400 600 800 1000 1200 2019-06-212019-10-212020-02-21 TF持仓金额T持仓金额TS持仓金额(右轴) 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-06-19 4 / 10 图9: 股指期货成交持仓比 单位:无 图10: 国债期货成交持仓比 单位:无 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 表格 1:金融期货持仓排行 品种 合计 多单量 多单占比(%) 空单量 空单占比(%) 净多单 净空单 IF 前五名合计 51116 32.71 59781 38.25 0 8665 IF 前十名合计 76022 48.65 83663 53.54 0 7641 IF 前二十名合计 103117 65.99 111804 71.54 0 8687 IC 前五名合计 60464 31.75 78545 41.25 0 18081 IC 前十名合计 92890 48.78 112013 58.82 0 19123 IC 前二十名合计 129677 68.10 137566 72.24 0 7889 IH 前五名合计 15330 24.38 24955 39.68 0 9625 IH 前十名合计 23922 38.04 34054 54.15 0 10132 IH 前二十名合计 33632 53.48 41179 65.48 0 7547 TS 前五名合计 12888 67.99 10895 57.48 1993 0 TS 前十名合计 14243 75.14 13153 69.39 1090 0 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 2019-06-212019-10-212020-02-21 IF成交持仓比IC成交持仓比IH成交持仓比 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 2019-06-212019-10-212020-02-21 TF成交持仓比T成交持仓比TS成交持仓比(右轴) 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-06-19 5 / 10 TS 前二十名合计 15115 79.74 14949 78.86 166 0 TF 前五名合计 23664 47.11 27039 53.83 0 3375 TF 前十名合计 33890 67.46 35269 70.21 0 1379 TF 前二十名合计 40755 81.13 43459 86.51 0 2704 T 前五名合计 37172 44.05 35430 41.98 1742 0 T 前十名合计 54036 64.03 52136 61.78 1900 0 T 前二十名合计 64972 76.99 69005 81.77 0 4033 数据来源:Wind 华泰期货研究院 图11: IF多单持仓排行 单位:手 图12: IF空单持仓排行 单位:手 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 中信期货国泰君安中金期货海通期货华泰期货 IF多单排行 0 5000 10000 15000 20000 25000 上海东证中信期货国泰君安华泰期货海通期货 IF空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-06-19 6 / 10 图13: IC多单持仓排行 单位:手 图14: IC空单持仓排行 单位:手 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 图15: IH多单持仓排行 单位:手 图16: IH空单持仓排行 单位:手 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 0 5000 10000 15000 20000 25000 中信期货国泰君安海通期货中金期货华泰期货 IC多单排行 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 中信期货华泰期货国泰君安海通期货上海东证 IC空单排行 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 中信期货国泰君安海通期货兴证期货国投安信 IH多单排行 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 上海东证中信期货国泰君安华泰期货海通期货 IH空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-06-19 7 / 10 图17: TS多单持仓排行 单位:手 图18: TS空单持仓排行 单位:手 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 图19: TF多单持仓排行 单位:手 图20: TF空单持仓排行 单位:手 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 中信期货银河期货国泰君安国投安信永安期货 TS多单排行 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 银河期货国泰君安平安期货中信期货国投安信 TS空单排行 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 中信期货国泰君安银河期货上海东证永安期货 TF多单排行 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 永安期货中信期货银河期货国泰君安平安期货 TF空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-06-19 8 / 10 图21: T多单持仓排行 单位:手 图22: T空单持仓排行 单位:手 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 图23: IF基差 单位:指数点 图24: IC基差 单位:指数点 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 国泰君安中信期货永安期货华泰期货国投安信 T多单排行 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 国泰君安永安期货中信期货平安期货银河期货 T空单排行 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 2019/6/202019/10/202020/2/20 IF当月基差IF次月基差 IF当季基差IF下季基差 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 2019/6/202019/10/202020/2/20 IC当月基差IC次月基差 IC当季基差IC下季基差 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-06-19 9 / 10 图25: IH基差 单位:指数点 数据来源:Wind 华泰期货研究院 -200 -150 -100 -50 0 50 2019/6/202019/10/202020/2/20 IH当月基差IH次月基差 IH当季基差IH下季基差 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-06-19 10 / 10 ⚫ 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制,但本公司对该等信息的准确性及完整 性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同 时期,本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本 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