6/26到期比特币期权反推波动率的含时演化研究

近日,同伴客数据分析团队对比特币期权市场3/12日大跌前后的的反推波动率数据进行了含时演化研究。我们的3D图形清楚的展示了随着市场价格急速下跌和缓慢回调的全周期期权波动率先极速上升、再缓慢降低的变化过程,对市场波动率的策略性投资具有重要指示意义。

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https://twitter.com/TBancoAnalytics/status/1253646557947150336

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