华泰期货–金融期货市场流动性日报:股指期货流动性持续增强,基差贴水减少【股指期货】_研报

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投资咨询业务资格: 证监许可【2011】1289号 研究院 量化组 研究员 陈辰  0755-23887993  chenchen@htfc.com 从业资格号:F3024056 投资咨询号:Z0014257 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-03 股指期货流动性持续增强,基差贴水减少 股指期货流动性情况: 2020年7月2日,沪深300期货(IF)成交1873.82 亿元,较上一交易日增加 21.24%;持仓金额2220.07 亿元,较上一交易日增加5.91%;成交持仓比为 0.84 。中证500期货(IC)成交1504.88 亿元,较上一交易日增加17.91%;持仓 金额2345.86 亿元,较上一交易日增加7.60%;成交持仓比为0.64 。上证50(IH) 成交531.29 亿元,较上一交易日增加31.00%;持仓金额639.90 亿元,较上 一交易日增加11.21%;成交持仓比为0.83 。 国债期货流动性情况: 2020年7月2日,2年期债(TS)成交123.64 亿元,较上一交易日增加5.82%; 持仓金额393.31 亿元,较上一交易日减少0.89%;成交持仓比为0.31 。5年 期债(TF)成交2.62 亿元,较上一交易日减少48.27%;持仓金额513.50 亿元, 较上一交易日减少2.28%;成交持仓比为0.01 。10年期债(T)成交520.26 亿 元,较上一交易日增加4.30%;持仓金额891.44 亿元,较上一交易日减少0.45%; 成交持仓比为0.58 。 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-03 2 / 10 图1: 股指期货成交金额变化 单位:亿元 图2: 股指期货持仓金额变化 单位:亿元 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 图3: 国债期货成交金额变化 单位:亿元 图4: 国债期货持仓金额变化 单位:亿元 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 0 100 200 300 400 500 600 700 800 IFICIH 1日成交金额变化5日成交金额变化10日成交金额变化 0 100 200 300 400 500 600 IFICIH 1日持仓金额变化5日持仓金额变化10日持仓金额变化 -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 TSTFT 1日成交金额变化5日成交金额变化10日成交金额变化 -40 -20 0 20 40 60 80 100 TSTFT 1日持仓金额变化5日持仓金额变化10日持仓金额变化 vYwWcXmWoWrRmN7NdNaQnPnNnPrReRnNrOiNrRnObRmMxPMYmRnNwMrMxP 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-03 3 / 10 图5: 股指期货成交金额 单位:亿元 图6: 股指期货持仓金额 单位:亿元 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 图7: 国债期货成交金额 单位:亿元 图8: 国债期货持仓金额 单位:亿元 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 0 500 1000 1500 2000 2500 2019-07-032019-11-032020-03-03 IF成交金额IC成交金额IH成交金额 0 500 1000 1500 2000 2500 2019-07-032019-11-032020-03-03 IF持仓金额IC持仓金额IH持仓金额 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2019-07-032019-11-032020-03-03 TF成交金额T成交金额TS成交金额(右轴) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 200 400 600 800 1000 1200 2019-07-032019-11-032020-03-03 TF持仓金额T持仓金额TS持仓金额(右轴) 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-03 4 / 10 图9: 股指期货成交持仓比 单位:无 图10: 国债期货成交持仓比 单位:无 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 表格 1:金融期货持仓排行 品种 合计 多单量 多单占比(%) 空单量 空单占比(%) 净多单 净空单 IF 前五名合计 53204 30.93 66074 38.41 0 12870 IF 前十名合计 77160 44.86 89638 52.11 0 12478 IF 前二十名合计 102517 59.60 117161 68.11 0 14644 IC 前五名合计 58701 29.37 80142 40.10 0 21441 IC 前十名合计 88729 44.40 114942 57.51 0 26213 IC 前二十名合计 127148 63.62 142470 71.29 0 15322 IH 前五名合计 16086 23.09 24724 35.49 0 8638 IH 前十名合计 24847 35.67 34163 49.04 0 9316 IH 前二十名合计 34065 48.90 42823 61.47 0 8758 TS 前五名合计 13331 68.59 10956 56.37 2375 0 TS 前十名合计 14279 73.47 13339 68.63 940 0 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 2019-07-032019-11-032020-03-03 IF成交持仓比IC成交持仓比IH成交持仓比 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 2019-07-032019-11-032020-03-03 TF成交持仓比T成交持仓比TS成交持仓比(右轴) 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-03 5 / 10 TS 前二十名合计 15140 77.90 15179 78.10 0 39 TF 前五名合计 24202 47.92 26405 52.28 0 2203 TF 前十名合计 33555 66.44 35339 69.97 0 1784 TF 前二十名合计 40269 79.73 43428 85.98 0 3159 T 前五名合计 37142 41.77 38134 42.88 0 992 T 前十名合计 54322 61.09 55145 62.02 0 823 T 前二十名合计 66605 74.90 72483 81.51 0 5878 数据来源:Wind 华泰期货研究院 图11: IF多单持仓排行 单位:手 图12: IF空单持仓排行 单位:手 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 中信期货国泰君安海通期货中金期货华泰期货 IF多单排行 0 5000 10000 15000 20000 25000 上海东证中信期货国泰君安华泰期货海通期货 IF空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-03 6 / 10 图13: IC多单持仓排行 单位:手 图14: IC空单持仓排行 单位:手 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 图15: IH多单持仓排行 单位:手 图16: IH空单持仓排行 单位:手 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 中信期货国泰君安海通期货华泰期货上海东证 IC多单排行 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 中信期货华泰期货国泰君安海通期货国投安信 IC空单排行 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 中信期货国泰君安海通期货兴证期货永安期货 IH多单排行 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 中信期货上海东证国泰君安华泰期货银河期货 IH空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-03 7 / 10 图17: TS多单持仓排行 单位:手 图18: TS空单持仓排行 单位:手 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 图19: TF多单持仓排行 单位:手 图20: TF空单持仓排行 单位:手 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 中信期货银河期货国泰君安国投安信永安期货 TS多单排行 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 银河期货国泰君安中信期货平安期货国投安信 TS空单排行 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 银河期货中信期货国泰君安上海东证永安期货 TF多单排行 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 永安期货银河期货国泰君安中信期货平安期货 TF空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-03 8 / 10 图21: T多单持仓排行 单位:手 图22: T空单持仓排行 单位:手 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 图23: IF基差 单位:指数点 图24: IC基差 单位:指数点 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 国泰君安中信期货永安期货华泰期货国投安信 T多单排行 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 国泰君安中信期货永安期货银河期货平安期货 T空单排行 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 2019/7/22019/11/22020/3/22020/7/2 IF当月基差IF次月基差 IF当季基差IF下季基差 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 2019/7/22019/11/22020/3/22020/7/2 IC当月基差IC次月基差 IC当季基差IC下季基差 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-03 9 / 10 图25: IH基差 单位:指数点 数据来源:Wind 华泰期货研究院 -200 -150 -100 -50 0 50 2019/7/22019/11/22020/3/22020/7/2 IH当月基差IH次月基差 IH当季基差IH下季基差 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-03 10 / 10 ⚫ 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制,但本公司对该等信息的准确性及完整 性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同 时期,本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本 报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改。 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