山西证券–山西证券融资融券周报2020年第26周【投资策略】_研报

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请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 金融工程数据周报 报告原因:定期报告 融资融券周报(20200629-20200703) 2020年第26期 2020年7月6日 融资融券/定期报告 市场主要指数表现 周报要点  融资融券市场概况:截至2020年7月3日,两市融资融券余额为 12,028.68亿元,其中融资余额规模为11,667.65亿元,融券余额规模为361.03 亿元。较此前融资余额增加5.06%,融券余额增加16.07%。6月29日-7月 3日融资买入交易规模5100.38亿元,融券卖出股数16.04亿股。两市融资 买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值11.00%,前值为9.93%。  一周融资市场存量分析:截至2020年7月3日,融资市场中非银金融、 电子、医药生物、计算机、银行等行业融资余额居前。若以融资余额占自 由流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比,国防军工、农林牧渔、通信、 有色金属、钢铁是目前杠杆做多资金占比较高的行业,杠杆资金达到5.20% 以上。中国平安、牧原股份、兴业银行、中信证券、贵州茅台等20只个股 融资余额居前。若以融资余额占流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比, 昂立教育、恒泰艾普、莫高股份、锦富技术、章源钨业等20只个股是目前 杠杆做多资金占比较高的股票,杠杆资金的占比达到16.90%以上。  一周融资市场流量分析:若以融资净买入额占周交易额的比例作为看 多指标,2020年6月29日-2020年7月3日期间净融资买入占周交易额比 例前五的行业为非银金融、计算机、农林牧渔、房地产、食品饮料,一周 涨跌幅分别为14.71%、3.45%、5.26%、9.74%、6.40%。比例前20个股分 别为重庆水务、川投能源、白银有色、远达环保、中航飞机、昊华能源、 湖北能源、中国天楹、海利生物、人福医药、珠江实业、秦港股份、华孚 时尚、桂林三金、宁波海运、新洋丰、海油发展、凤凰股份、广州港、四 创电子。  科创板融资融券交易分析:截至2020年7月3日,科创板股票融资融 券余额为195.19亿元,较此前增加8.26%;其中融资余额规模为145.03亿 元,增加12.99%,融券余额规模为50.16亿元,减少3.42%。6月29日-7 月3日科创板股票融资买入规模127.69亿元,融券卖出规模28.89亿元。 华润微、沪硅产业、中国通号、财富趋势、澜起科技等融资余额居前;沪 硅产业、中微公司、虹软科技、中国通号、华润微等融券余额居前。金科 环境、泽达易盛、紫晶存储、成都先导、财富趋势等融资余额占自由流通 市值的比例居前,杠杆资金的占比达8.00%以上。铂力特、晶丰明源、建龙 微纳、海尔生物、特宝生物等融资净买入额占周交易额比例居前。 分析师: 徐雪洁 执业登记编码:S0760516010001 邮箱:xuxuejie@sxzq.com 地址: 太原市府西街69号国贸中心A座28层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 证券研究报告:融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 一、融资融券市场概况 图1:两市融资融券余额(亿元) 图2:两市融资买入额占A股成交比例(%) 资料来源:wind 资料来源:wind 图3:两市融资净买入额(亿元) 图4:两市融券净卖出量(亿股) 资料来源:wind 资料来源:wind 从存量上看,截至2020年7月3日,两市融资融券余额为12,028.68亿元,其中融资余额规模为11,667.65 亿元,融券余额规模为361.03亿元。较此前(6月24日),融资余额增加5.06%,融券余额增加16.07%。 从流量上看,6月29日-7月3日融资买入交易规模5100.38亿元,融券卖出股数16.04亿股。从成交量来看, 两市融资买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值11.00%,前值为9.93%。 回顾近期A股市场表现,上证综指近5个交易日涨跌幅5.82%,报收3152.81点;深证成指近5个交易 日涨跌幅5.25%,报收12,433.26点。两市日均成交额为9241.47亿元,较前一周增加1524.17亿元。 rUwWcXgYvZmMqN7NcM7NsQqQsQpPiNmMsNfQqQqO9PpOoQMYnOyRvPpNtR 证券研究报告:融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 图5:主要指数涨跌幅(%) 资料来源:wind,山西证券研究所 二、上周融资市场存量分析 表1:申万一级行业融资存量排名(截至2020年7月3日) 融资余额(亿元) 融资余额占流通市值比 SW非银金融 1,119.01 SW国防军工 5.94% SW电子 1,116.30 SW农林牧渔 5.76% SW医药生物 968.13 SW通信 5.69% SW计算机 831.10 SW有色金属 5.54% SW银行 550.45 SW钢铁 5.28% SW化工 516.70 SW计算机 4.98% SW房地产 502.46 SW综合 4.97% SW传媒 444.73 SW房地产 4.55% SW有色金属 426.90 SW商业贸易 4.55% SW农林牧渔 382.93 SW非银金融 4.43% SW食品饮料 350.19 SW电子 4.40% SW通信 349.68 SW传媒 4.30% SW电气设备 300.51 SW采掘 4.09% SW国防军工 273.91 SW建筑装饰 3.92% SW机械设备 270.86 SW化工 3.65% SW汽车 235.55 SW建筑材料 3.26% SW建筑装饰 228.38 SW医药生物 3.20% 证券研究报告:融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 4 SW公用事业 219.44 SW汽车 3.14% SW交通运输 202.91 SW公用事业 2.87% SW商业贸易 170.95 SW交通运输 2.80% SW采掘 147.76 SW电气设备 2.79% SW家用电器 142.36 SW轻工制造 2.77% SW建筑材料 141.27 SW机械设备 2.39% SW钢铁 125.94 SW纺织服装 2.22% SW轻工制造 102.36 SW银行 2.20% SW综合 63.63 SW食品饮料 1.72% SW纺织服装 38.13 SW家用电器 1.72% SW休闲服务 28.73 SW休闲服务 1.10% 资料来源:wind,山西证券研究所 截至2020年7月3日,融资市场中非银金融、电子、医药生物、计算机、银行等行业融资余额居前。 若以融资余额占自由流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比,国防军工、农林牧渔、通信、有色金属、钢 铁是目前杠杆做多资金占比较高的行业,杠杆资金达到5.20%以上。 表2:个股融资存量排名TOP20(截至2020年7月3日) 融资余额(万元) 融资余额占自由流通市值比 中国平安 2,334,600.51 昂立教育 27.57% 牧原股份 1,379,097.91 恒泰艾普 21.90% 兴业银行 1,184,723.27 莫高股份 21.27% 中信证券 1,176,816.90 锦富技术 19.89% 贵州茅台 1,164,313.66 章源钨业 19.78% 东方财富 846,205.48 蒙草生态 19.41% 京东方A 813,790.30 全柴动力 19.33% 中兴通讯 616,264.86 沧州大化 18.99% 格力电器 552,366.73 仁东控股 18.65% 民生银行 549,340.42 同方股份 18.10% 万科A 511,980.26 汉得信息 17.99% 海通证券 485,582.59 外高桥 17.96% 新希望 464,401.84 贵航股份 17.84% 中国建筑 463,826.82 景兴纸业 17.72% 浦发银行 451,214.19 长虹华意 17.61% 科大讯飞 418,409.44 城建发展 17.59% 招商银行 405,237.17 健民集团 17.50% 平安银行 380,897.21 创元科技 17.49% 长春高新 365,130.67 冠豪高新 17.14% 五粮液 354,715.75 江河集团 16.98% 资料来源:wind,山西证券研究所 证券研究报告:融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 5 统计融资融券个股标的存量方面的数据,截至2020年7月3日,中国平安、牧原股份、兴业银行、中 信证券、贵州茅台等20只个股融资余额居前。若以融资余额占流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比,昂 立教育、恒泰艾普、莫高股份、锦富技术、章源钨业等20只个股是目前杠杆做多资金占比较高的股票,杠 杆资金的占比达到16.90%以上。 三、上周融资市场流量分析 表3:申万一级行业融资流量排名(2020年6月29日-2020年7月3日) 行业 融资净买入额占周交易额比例 周涨跌幅(%) SW非银金融 3.12% 14.71 SW计算机 1.56% 3.45 SW农林牧渔 1.56% 5.26 SW房地产 1.39% 9.74 SW食品饮料 1.39% 6.40 SW电子 1.31% 3.87 SW采掘 1.23% 6.64 SW商业贸易 1.17% 6.03 SW电气设备 0.99% 3.94 SW传媒 0.94% 2.31 SW国防军工 0.92% 3.91 SW休闲服务 0.90% 27.32 SW公用事业 0.86% 3.30 SW医药生物 0.85% 2.50 SW银行 0.82% 5.85 SW通信 0.76% 4.29 SW建筑装饰 0.70% 5.00 SW有色金属 0.62% 5.13 SW交通运输 0.52% 4.54 SW汽车 0.45% 5.49 SW家用电器 0.44% 3.08 SW综合 0.43% 4.36 SW轻工制造 0.38% 4.12 SW机械设备 0.37% 4.16 SW化工 0.22% 3.54 SW纺织服装 0.14% 2.64 SW建筑材料 -0.35% 5.95 SW钢铁 -0.77% 2.48 资料来源:wind,山西证券研究所 行业方面,若以融资净买入额占周交易额的比例作为看多指标,2020年6月29日-2020年7月3日期 证券研究报告:融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 6 间净融资买入占周交易额比例前五的行业为非银金融、计算机、农林牧渔、房地产、食品饮料,一周涨跌 幅分别为14.71%、3.45%、5.26%、9.74%、6.40%。 表4:个股融资流量榜TOP20(2020年6月29日-2020年7月3日) 资料来源:wind,山西证券研究所 个股方面,若以融资净买入额占周交易额比例作为看多指标,2020年6月29日-2020年7月3日,比 例前20个股分别为重庆水务、川投能源、白银有色、远达环保、中航飞机、昊华能源、湖北能源、中国天 楹、海利生物、人福医药、珠江实业、秦港股份、华孚时尚、桂林三金、宁波海运、新洋丰、海油发展、 凤凰股份、广州港、四创电子。 四、科创板融资融券交易分析 截至2020年7月3日,科创板股票融资融券余额为195.19亿元,较此前(6月24日)增加8.26%;其 中融资余额规模为145.03亿元,增加12.99%,融券余额规模为50.16亿元,减少3.42%。6月29日-7月3 日科创板股票融资买入规模127.69亿元,融券卖出规模28.89亿元。 个股标的存量数据,截至2020年7月3日,华润微、沪硅产业、中国通号、财富趋势、澜起科技等融 个股简称 融资净买入额占周交易额比例 周涨跌幅% 重庆水务 23.46% 6.00 川投能源 15.44% 2.15 白银有色 13.49% 8.14 远达环保 12.95% 4.47 中航飞机 12.11% 4.12 昊华能源 11.30% 11.75 湖北能源 11.21% 3.69 中国天楹 10.68% 4.37 海利生物 10.37% 18.28 人福医药 10.01% 3.60 珠江实业 9.69% 5.31 秦港股份 9.30% 5.95 华孚时尚 9.23% 1.17 桂林三金 9.07% 7.12 宁波海运 8.21% 4.44 新洋丰 8.20% 1.03 海油发展 8.17% 6.36 凤凰股份 7.79% 9.07 广州港 7.59% 4.93 四创电子 7.56% 5.36 证券研究报告:融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 7 资余额居前;沪硅产业、中微公司、虹软科技、中国通号、华润微等融券余额居前。金科环境、泽达易盛、 紫晶存储、成都先导、财富趋势等融资余额占自由流通市值的比例居前,杠杆资金的占比达8.00%以上。个 股标的流量数据,2020年6月29日-7月3日,铂力特、晶丰明源、建龙微纳、海尔生物、特宝生物等融资 净买入额占周交易额比例居前。 表5:科创板个股融资存量排名TOP20(截至2020年7月3日) 融资余额(万元) 融券余额(万元) 融资余额占自由流通市值比 华润微 77,123.07 沪硅产业 32,886.56 金科环境 9.19% 沪硅产业 58,825.96 中微公司 24,590.55 泽达易盛 8.81% 中国通号 40,337.33 虹软科技 21,693.53 紫晶存储 8.11% 财富趋势 39,800.18 中国通号 21,397.68 成都先导 8.02% 澜起科技 37,480.07 华润微 19,596.50 财富趋势 8.00% 金宏气体 32,554.58 传音控股 13,159.49 嘉必优 7.81% 东方生物 31,470.09 财富趋势 12,944.58 东方生物 7.31% 华熙生物 30,055.00 东方生物 12,396.66 金博股份 7.29% 中微公司 26,333.74 硕世生物 11,219.35 卓越新能 7.26% 紫晶存储 24,136.66 微芯生物 10,720.51 安博通 7.25% 天合光能 23,435.04 优刻得 10,411.14 华特气体 7.15% 金山办公 22,168.11 金宏气体 10,400.46 航天宏图 7.14% 硕世生物 21,791.73 金山办公 10,252.20 南新制药 7.11% 复旦张江 20,045.61 复旦张江 9,712.79 鸿泉物联 7.04% 华特气体 18,775.13 神州细胞 9,651.51 神工股份 6.85% 优刻得 18,075.75 嘉元科技 8,753.19 三达膜 6.76% 神州细胞 17,992.57 天合光能 8,311.65 长阳科技 6.74% 天奈科技 17,712.97 安集科技 8,175.76 八亿时空 6.68% 海尔生物 16,913.24 洁特生物 7,670.33 光云科技 6.61% 石头科技 16,669.74 华峰测控 7,612.02 聚辰股份 6.57% 资料来源:wind,山西证券研究所 表6:科创板个股融资流量排名TOP20(2020年6月29日-7月3日) 个股简称 融资净买入额占周交易额比例 周涨跌幅% 铂力特 5.28% 0.83 晶丰明源 3.78% 1.81 建龙微纳 3.67% 2.87 海尔生物 3.38% -3.71 特宝生物 3.23% 13.35 美迪西 3.00% -1.91 卓越新能 2.79% 16.58 宝兰德 2.72% 6.95 乐鑫科技 2.69% 1.28 证券研究报告:融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 8 资料来源:wind,山西证券研究所 金山办公 2.64% -1.47 皖仪科技 2.58% 0.00 金博股份 2.55% 3.20 中国通号 2.45% 2.36 秦川物联 2.35% -9.46 映翰通 2.32% -2.86 山石网科 2.32% 4.21 长阳科技 2.27% 6.30 华润微 2.24% 23.66 卓易信息 2.23% 5.95 瑞松科技 2.18% -1.65 证券研究报告:融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 9 分析师承诺: 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,本人承诺,以勤勉的职 业态度,独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人不曾因,不因,也将不 会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地 位和执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。 投资评级的说明: ——报告发布后的6个月内上市公司股票涨跌幅相对同期上证指数/深证成指的涨跌幅为基准 ——股票投资评级标准: 买入: 相对强于市场表现20%以上 增持: 相对强于市场表现5~20% 中性: 相对市场表现在-5%~+5%之间波动 减持: 相对弱于市场表现5%以下 ——行业投资评级标准: 看好: 行业超越市场整体表现 中性: 行业与整体市场表现基本持平 看淡: 行业弱于整体市场表现 免责声明: 山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于本公司认为可靠 的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。入市有风险,投资需谨慎。在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司不对任何人因使用 本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本所于发布本 报告当日的判断。在不同时期,本所可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司或其关 联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司所发行的证券或投资标的,还可能为 或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性 的利益冲突。本公司在知晓范围内履行披露义务。本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切 权利。未经本公司事先书面授权,本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复 制品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则,本公司将保留随时追 究其法律责任的权利。 依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此声明,禁止我司员工将我司证券研究报告私自提供给未 经我司授权的任何公众媒体或者其他机构;禁止任何公众媒体或者其他机构未经授权私自刊载或者转发我 司的证券研究报告。刊载或者转发我司证券研究报告的授权必须通过签署协议约定,且明确由被授权机构 承担相关刊载或者转发责任。 依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此提示我司证券研究业务客户不要将我司证券研究报告转 发给他人,提示我司证券研究业务客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。 依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施 细则》规定特此告知我司证券研究业务客户遵守廉洁从业规定。 山西证券研究所: 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