华泰期货–金融期货市场流动性日报:股指资金流入增速放缓【股指期货】_研报

【研究报告内容摘要】 股指期货流动性情况:2020年7月7日,沪深300期货(IF)成交2940.63亿元,较上一交易日减少1.55%;持仓金额2646.02亿元,较上一交易日减少1.88%;成交持仓比为1.11。 中证500期货(IC)成交2161.75亿元,较上一交易日减少1.38%;持仓金额2527.60亿元,较上一交易日增加2.00%;成交持仓比为0.86。上证50(IH)成交1109.95亿元,较上一交易日增加13.07%;持仓金额910.41亿元,较上一交易日增加4.75%;成交持仓比为1.22。 国债期货流动性情况:2020年7月7日,2年期债(TS)成交198.22亿元,较上一交易日减少14.16%;持仓金额393.55亿元,较上一交易日减少1.62%;成交持仓比为0.50。5年期债(TF)成交372.49亿元,较上一交易日减少18.67%;持仓金额487.60亿元,较上一交易日减少3.30%;成交持仓比为0.76。10年期债(T)成交903.05亿元,较上一交易日减少2.01%;持仓金额982.12亿元,较上一交易日减少1.01%;成交持仓比为0.92。

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投资咨询业务资格: 证监许可【2011】1289号 研究院 量化组 研究员 陈辰  0755-23887993  chenchen@htfc.com 从业资格号:F3024056 投资咨询号:Z0014257 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-08 股指资金流入增速放缓 股指期货流动性情况: 2020年7月7日,沪深300期货(IF)成交2940.63 亿元,较上一交易日减少 1.55%;持仓金额2646.02 亿元,较上一交易日减少1.88%;成交持仓比为1.11 。 中证500期货(IC)成交2161.75 亿元,较上一交易日减少1.38%;持仓金额 2527.60 亿元,较上一交易日增加2.00%;成交持仓比为0.86 。上证50(IH)成 交1109.95 亿元,较上一交易日增加13.07%;持仓金额910.41 亿元,较上一 交易日增加4.75%;成交持仓比为1.22 。 国债期货流动性情况: 2020年7月7日,2年期债(TS)成交198.22 亿元,较上一交易日减少14.16%; 持仓金额393.55 亿元,较上一交易日减少1.62%;成交持仓比为0.50 。5年 期债(TF)成交372.49 亿元,较上一交易日减少18.67%;持仓金额487.60 亿 元,较上一交易日减少3.30%;成交持仓比为0.76 。10年期债(T)成交903.05 亿元,较上一交易日减少2.01%;持仓金额982.12 亿元,较上一交易日减少 1.01%;成交持仓比为0.92 。 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-08 2 / 10 图1: 股指期货成交金额变化 单位:亿元 图2: 股指期货持仓金额变化 单位:亿元 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 图3: 国债期货成交金额变化 单位:亿元 图4: 国债期货持仓金额变化 单位:亿元 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 IFICIH 1日成交金额变化5日成交金额变化10日成交金额变化 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 IFICIH 1日持仓金额变化5日持仓金额变化10日持仓金额变化 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 TSTFT 1日成交金额变化5日成交金额变化10日成交金额变化 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 TSTFT 1日持仓金额变化5日持仓金额变化10日持仓金额变化 pWxXcXkUoWmMqR6MbP6MoMnNsQmMeRqQpQfQpPzRaQnNzRuOnMsOuOmPyR 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-08 3 / 10 图5: 股指期货成交金额 单位:亿元 图6: 股指期货持仓金额 单位:亿元 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 图7: 国债期货成交金额 单位:亿元 图8: 国债期货持仓金额 单位:亿元 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2019-07-082019-11-082020-03-08 IF成交金额IC成交金额IH成交金额 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2019-07-082019-11-082020-03-08 IF持仓金额IC持仓金额IH持仓金额 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2019-07-082019-11-082020-03-08 TF成交金额T成交金额TS成交金额(右轴) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 200 400 600 800 1000 1200 2019-07-082019-11-082020-03-08 TF持仓金额T持仓金额TS持仓金额(右轴) 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-08 4 / 10 图9: 股指期货成交持仓比 单位:无 图10: 国债期货成交持仓比 单位:无 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 表格 1:金融期货持仓排行 品种 合计 多单量 多单占比(%) 空单量 空单占比(%) 净多单 净空单 IF 前五名合计 58434 31.16 78926 42.09 0 20492 IF 前十名合计 85517 45.61 105674 56.36 0 20157 IF 前二十名合计 113580 60.58 135237 72.13 0 21657 IC 前五名合计 55963 28.14 78187 39.32 0 22224 IC 前十名合计 82175 41.32 109664 55.15 0 27489 IC 前二十名合计 116982 58.83 135283 68.03 0 18301 IH 前五名合计 24764 27.54 36024 40.06 0 11260 IH 前十名合计 37624 41.84 50641 56.32 0 13017 IH 前二十名合计 49516 55.07 61621 68.53 0 12105 TS 前五名合计 13375 68.50 10138 51.92 3237 0 TS 前十名合计 14136 72.40 12620 64.63 1516 0 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 2019-07-082019-11-082020-03-08 IF成交持仓比IC成交持仓比IH成交持仓比 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 2019-07-082019-11-082020-03-08 TF成交持仓比T成交持仓比TS成交持仓比(右轴) 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-08 5 / 10 TS 前二十名合计 14933 76.48 14489 74.20 444 0 TF 前五名合计 21518 44.39 26599 54.87 0 5081 TF 前十名合计 31065 64.09 33880 69.90 0 2815 TF 前二十名合计 38458 79.34 40892 84.36 0 2434 T 前五名合计 39502 39.79 39510 39.80 0 8 T 前十名合计 56730 57.15 58731 59.17 0 2001 T 前二十名合计 72388 72.92 76785 77.35 0 4397 数据来源:Wind 华泰期货研究院 图11: IF多单持仓排行 单位:手 图12: IF空单持仓排行 单位:手 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 中信期货国泰君安海通期货华泰期货申银万国 IF多单排行 0 5000 10000 15000 20000 25000 上海东证中信期货华泰期货国泰君安海通期货 IF空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-08 6 / 10 图13: IC多单持仓排行 单位:手 图14: IC空单持仓排行 单位:手 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 图15: IH多单持仓排行 单位:手 图16: IH空单持仓排行 单位:手 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 中信期货国泰君安海通期货华泰期货上海东证 IC多单排行 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 华泰期货中信期货海通期货国投安信国泰君安 IC空单排行 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 国泰君安中信期货海通期货兴证期货华泰期货 IH多单排行 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 中信期货国泰君安海通期货银河期货上海东证 IH空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-08 7 / 10 图17: TS多单持仓排行 单位:手 图18: TS空单持仓排行 单位:手 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 图19: TF多单持仓排行 单位:手 图20: TF空单持仓排行 单位:手 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 中信期货银河期货国泰君安国投安信永安期货 TS多单排行 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 银河期货国泰君安中信期货国投安信上海东证 TS空单排行 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 银河期货中信期货国泰君安永安期货上海东证 TF多单排行 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 永安期货银河期货中信期货国泰君安海通期货 TF空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-08 8 / 10 图21: T多单持仓排行 单位:手 图22: T空单持仓排行 单位:手 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 图23: IF基差 单位:指数点 图24: IC基差 单位:指数点 数据来源:Wind 华泰期货研究院 数据来源:Wind 华泰期货研究院 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 国泰君安中信期货永安期货华泰期货上海东证 T多单排行 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 国泰君安中信期货银河期货海通期货永安期货 T空单排行 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 2019/7/52019/11/52020/3/52020/7/5 IF当月基差IF次月基差 IF当季基差IF下季基差 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 2019/7/52019/11/52020/3/52020/7/5 IC当月基差IC次月基差 IC当季基差IC下季基差 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-08 9 / 10 图25: IH基差 单位:指数点 数据来源:Wind 华泰期货研究院 -200 -150 -100 -50 0 50 100 2019/7/52019/11/52020/3/52020/7/5 IH当月基差IH次月基差 IH当季基差IH下季基差 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-07-08 10 / 10 ⚫ 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制,但本公司对该等信息的准确性及完整 性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同 时期,本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本 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