兴证期货–兴证期货股指期货日报【股指期货】_研报

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没有 Dou 金融衍生品研究〃股指期货 兴证期货.研发产品系列 股指期货日报 2020年7月10日星期五 内容提要  行情回顾 现货市场: 上涨 上个交易日上证指数收于3450.59,上涨1.39%,深证成 指收于13754.74,上涨2.6%,创业板指收于2757.65, 上涨3.99%。 期指市场: 偏强 上个交易日IF2007、IH2007和IC2007合约走势分别为 1.44%、-0.09%和2.86%。 其他市场: 涨跌不一 美股涨跌不一 欧股下跌 港股上涨  后市展望及策略建议 昨日A股上涨,上证综指再创本轮反弹新高,股指 期货方面IC表现较强;分版块来看,商业贸易和有色 金属领涨,银行和非银金融表现相对较弱。昨日A股成 交量继续维持高位,陆股通方面保持流入。昨日盘后多 家公司发布减持计划公告,同时证监会开始关注目前基 金发行火爆的情况,显示出监管层对于市场短期涨速过 快的谨慎。目前来看A股中长期上涨趋势不变,但短期 涨幅已经较多,上方空间或有限,后期或有阶段性调整 需求。建议投资者前多谨慎持有,注意市场大幅波动风 险。仅供参考。 兴证期货.研发中心 金融研究团队 韩倞 从业资格编号:F3010931 投资咨询编号:Z0012908 021-20370949 hanjing@xzfutures.com 日度报告 日度报告 1. 市场回顾 1.1国内市场: 图1股指期货主力合约走势图 图2 沪深300股指期货各合约基差 资料来源:Wind,兴证期货研发部 资料来源:Wind,兴证期货研发部 图3上证50股指期货各合约基差 图4中证500股指期货各合约基差 资料来源:Wind,兴证期货研发部 资料来源:Wind,兴证期货研发部 oXxXbYgYvZoOtPaQaO6MtRmMsQnNeRmMpQkPoPnNbRoOuNNZqMoOMYnMtO 日度报告 表1: 2020年7月9日股指期货各合约升贴水情况 数据来源:Wind,兴证期货研发部 表2: 2020年7月9日股指期货主力合约持仓情况 数据来源:Wind,兴证期货研发部 2020/7/9合约收盘价指数收盘价收盘价升贴水升贴水率最后交易日交易天数年化升水率 IF2007.CFE4,835.80004,840.77124.970.10%2020-07-1764.14% IF2008.CFE4,820.00004,840.771220.770.43%2020-08-21313.35% IF2009.CFE4,808.00004,840.771232.770.68%2020-09-18513.21% IF2012.CFE4,797.60004,840.771243.170.89%2020-12-181101.96% IH2007.CFE3,424.80003,442.020517.220.50%2020-07-17620.18% IH2008.CFE3,421.40003,442.020520.620.60%2020-08-21314.68% IH2009.CFE3,414.40003,442.020527.620.80%2020-09-18513.81% IH2012.CFE3,406.80003,442.020535.221.02%2020-12-181102.25% IC2007.CFE6,707.60006,693.7452-13.85-0.21%2020-07-176-8.35% IC2008.CFE6,683.00006,693.745210.750.16%2020-08-21311.25% IC2009.CFE6,643.00006,693.745250.750.76%2020-09-18513.60% IC2012.CFE6,541.40006,693.7452152.352.28%2020-12-181105.01% 总成交量成交量变化总持仓量持仓量变化 IF2007.CFE128,161-66297,238-4941 IF2008.CFE10,06487813,1181370 IF2009.CFE25,387-174551,787564 IF2012.CFE9,076-94425,305678 IF总计172,688-2473187,448-2329 IH2007.CFE55,059-982845,335-4508 IH2008.CFE4,850-13777,08254 IH2009.CFE14,552-461125,076-1000 IH2012.CFE6,724-28712,407144 IH总计81,185-1610389,900-5310 IC2007.CFE106,6891229586,6345654 IC2008.CFE8,34532911,726566 IC2009.CFE25,676156460,4991220 IC2012.CFE15,566-87145,37353 IC总计156,27613317204,2327493 IF IH IC 日度报告 1.2其他内外盘市场: 1. 据美国约翰斯〃霍普金斯大学统计数据显示,截至美东时间7月9日 17时33分(北京时间8日5时33分),美国过去24小时内新增53682 例新冠肺炎确诊病例,累计确诊病例3088913例,新增893例死亡病例, 累计死亡病例132934例。 2. 世界卫生组织总干事谭德塞:在世界大部分地区,新冠肺炎疫情并没有 得到控制,情况在恶化。 3. 中国驻哈萨克斯坦大使馆发布提醒,要求在哈中国公民注意防范不明肺 炎。当地媒体称,截至目前,阿特劳州三地已有近五百人感染、30余 人病危。上半年哈肺炎共导致1772人死亡,仅6月就有628人死亡, 该病致死率远高于新冠肺炎。 4. 美联储博斯蒂克:在2021年中或2022年之前,经济不会回到新冠肺炎 疫情前的水平。 5. 美国7月4日当周初请失业金人数131.4万人,预期137.5万人,前值 142.7万人修正为141.3万人;续请失业金人数1806.2万人,预期1895 万人,前值1929万人。 美股: 美国三大股指收盘涨跌分化,道指收跌近1.4%,标普500指数收跌近0.6%, 纳指收涨逾0.5%。中概股涨跌分化,搜狗涨超16%,蔚来汽车涨超13%。 能源股跌幅居前,Phillips 66跌近8%,康菲石油、EOG能源跌逾6%;科 技股多数上涨,AMD涨约7%。 欧洲: 欧洲股市全线收跌,英国富时100指数跌1.72%,法国CAC40指数跌1.21%, 德国DAX指数跌0.12%。 港股: 恒指涨0.31%,报26210.16点,国企指数涨0.31%,红筹指数涨0.37%。 全日大市成交升至2068.3亿港元,前一交易日为1961.9亿港元。科技、资 源股爆发,阿里巴巴、网易大涨逾10%,京东涨7.4%,美团涨5%,齐创 新高。港交所涨3.5%再创新高。 日度报告 2. 国内市场消息 1. 国务院常务会议部署进一步做好防汛救灾工作、推进重大水利工程建设, 确定持续优化营商环境激发市场主体活力的措施。会议要求,年内将工 业产品生产许可证管理权限下放到省级,将商标注册平均审查周期压缩 至4个月以内。完善对新业态包容审慎监管,引导平台企业降低佣金、 条码支付手续费等,促进灵活就业。清理教育、医疗、体育等领域不合 理准入条件。 2. 国务院发布《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》, 要求统筹推进相关医疗保障制度改革,深化医保支付方式改革,加强基 金预算管理和风险预警。加快推进医保标准化和信息化建设,建立和完 善医保智能监控系统,加强大数据应用。 3. 中国CPI涨幅连续收窄、PPI降幅持续扩大态势出现反转。6月CPI同 比涨2.5%,终结连续4个月涨幅收窄态势,预期涨2.6%,前值涨2.4%。 6月PPI同比降3%,结束连续4个月降幅扩大趋势,预期降3.1%,前 值降3.7%。 4. 前证监会主席肖钢:要积极推动基金费率体系改革,从产品返佣的模式 转向管理费模式,不再从产品发行人那里获得佣金,而是依照不同的规 模,向投资者收取固定的费用,避免投资者频繁申赎,引导投资者长期 投资。 5. 央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,周四不开展 逆回购操作,当日无逆回购到期。资金面延续收敛,Shibor全线上行, 隔夜品种上行10.10bp报2.1890%,7天期上行5.5bp报2.1920%,14 天期上行17.6bp报2.0480%。 3. 投资建议 昨日A股上涨,上证综指再创本轮反弹新高,股指期货方面IC表现 较强;分版块来看,商业贸易和有色金属领涨,银行和非银金融表现相对 较弱。昨日A股成交量继续维持高位,陆股通方面保持流入。昨日盘后多 家公司发布减持计划公告,同时证监会开始关注目前基金发行火爆的情况, 显示出监管层对于市场短期涨速过快的谨慎。目前来看A股中长期上涨趋 势不变,但短期涨幅已经较多,上方空间或有限,后期或有阶段性调整需 求。建议投资者前多谨慎持有,注意市场大幅波动风险。仅供参考。 日度报告 分析师承诺 本人以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反 映了本人的研究观点。报告所采用的数据均来自公开资料,分析逻辑基于 本人的职业理解,通过合理判断的得出结论,力求客观、公正,结论,不 受任何第三方的授意影响。本人不曾因也将不会因本报告中的具体推荐意 见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不 作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观 点、结论和建议仅供参考。兴证期货可发出其它与本报告所载资料不一致 及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见 解及分析方法。报告所载资料、意见及推测仅反映分析员于发出此报告日 期当日的独立判断。 客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。本报告中所指的投资及服 务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告 充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户 应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若有必要) 咨询独立投资顾问。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资 建议。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引 致的损失负任何责任。 本报告的观点可能与资管团队的观点不同或对立,对于基于本报告全面或 部分做出的交易、结果,不论盈利或亏损,兴证期货研究发展部不承担责 任。 本报告版权仅为兴证期货有限公司所有,未经书面许可,任何机构和个人 不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处兴证期货 研究发展部,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 ]

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